IT, data og digitalisering, Finansiering og rådgivning

Grundlæggende livsforsikringsmatematik

Beskrivelse

Kurset giver de studerende en bred introduktion til de centrale dele af den livsforsikringsmatematiske teori, med hovedvægt på modelanalyse af den risiko, der overtages af en forsikringsgiver ifølge en livsforsikringskontrakt eller en bestand af sådanne kontrakter.

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:
- Definere og analysere Markovprocesser i kontinuert tid og et endeligt tilstandsrum
- Formalisere forsikringskontrakter ved hjælp af betalingsstrømme knyttet til en Markovproces
- Karakterisere betingede forventede nutidsværdier og momenter af betalingsstrømme med deterministiske differentialligninger
- Analysere overskudsdannelsen i livsforsikringskontrakter
- Diskutere forskellige metoder til tilbageførsel af overskud

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)